íŠ¹ìˆ˜ëª©ì ì§€ìˆ˜ - KIS채권평가 [www.bond.co.kr]

Customized Index
개 요
기 준 일 : 2004. 06. 30
구 분 : Customized Index
발 표 주 기 : 일간
바스켓교체 : 일간
가 중 치 : 시가총액
국민연금지수
Bond Index for ‘National Pension Fund’
특 징
국민연금지수는 국민연금 국내채권 위탁 펀드의 벤치마크를 위해
개발되었다. 성과지표로 목표수익률이 사용되던 기존 방식에서 벗어
나 합리적인 성과평가에 사용되기 위해 고안되었으며, 발행잔액, 신
용등급 및 편입 채권에 대해 국민연금의 투자 전략 및 제약이 반영
된 Customized Index이다.
산 정 방 식
o 대표지수 : 총수익지수
o 가중치 : 가격 및 발행잔액에 따른 시가총액 비중
o KIS 및 채권평가회사 3사 평균 이용
구 성 종 목
o 듀레이션 : 3.40 (2013.01.01 기준) 종목수 : 7,126 여 개
o
종목 : 사모, 후순위, FRN, Option, ELS, CB, BW 제외
- TIPs 편입 (2008.03 이후)
- 주택금융공사 발행 MBS, SLBS 특수채로 분류 (2008.03 이후)
o 섹터 : 신용등급 BBB+ 이상 (2007.04 이후)
- 단, BBB+에 편입되었다가 신용등급 하락 이벤트 발생 시,
해당 분기까지는 지수에 강제 편입
o 서브지수 : 천 여 그룹 (97종의 섹터, 35종의 만기 구분)
o 만기 : 잔존만기 3M이하 채권 제외 발행잔액: 100억 이상
구 성 비 중
(기준일 : 2013.01.01, 단위:%)
섹터/만기 3M~1Y 1~2Y 2~3Y 3~5Y 5Y~ 계
국채 3.44 5.95 4.99 8.11 14.39 36.89
지방채 0.13 0.26 0.22 0.39 0.11 1.11
특수채 2.89 3.78 3.90 5.61 6.53 22.71
통안채 6.37 4.87 0.00 0.00 0.00 11.24
은행채 3.60 1.66 1.00 0.42 0.18 6.86
기타금융채 1.21 1.44 1.13 0.94 0.13 4.84
회사채 2.52 3.67 3.40 3.57 1.18 14.34
ABS 0.66 0.68 0.37 0.11 0.19 2.01
계 20.82 22.32 15.00 19.15 22.71 100.00
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