íŠ¹ìˆ˜ëª©ì ì§€ìˆ˜ - KIS채권평가 [www.bond.co.kr]

Customized Index
개 요
기 준 일 : 2007. 01. 01
구 분 : Customized Index
발 표 주 기 : 일간
바 스 켓 교 체 : 일간
가 중 치 : 시가총액
노동부지수
Bond index of the Fund for ‘Ministry of Labor’
특 징
노동부지수는 고용노동부 고용 및 산재보험기금 위탁 펀드의 벤치
마크를 위해 개발된 지수이다. A- 이상 등급의 채권을 대상으로 하
며, 투자목적과 목표 듀레이션에 맞게 만기 편입구조를 차별화한 점
이 특징적이다. 기존 벤치마크의 Bullet형 만기 구조의 벤치마크가
운용전략 선택에 있어 제한이 있는 점을 개선하여 만기구조를 확대
한 지수를 사용하고 있다.
산 정 방 식
o 대표지수 : 총수익지수
o 가중치 : 시가총액
o 노동부 지수는 다음과 같은 3가지 유형으로 산출
- 채권단기(1~2Y)형 : 3M~3Y 편입
- 채권중기(2~3Y)형 : 3M~5Y 편입
- 채권장기(3Y~)형 : 3M~ 편입
구 성 종 목
o 듀레이션 (기준일 : 2013.01.01)
섹터/만기
단기형
(1Y~2Y)
중기형
(2Y~3Y)
장기형
(3Y~)
일반형 1.38 1.95 3.38
o 종목 : 사모, 후순위, FRN, Option, ELS, CB, BW 제외
o 섹터 : A- 등급 이상
o 만기 : 잔존만기 3M 이하의 채권 제외
o 시장가치의 변화를 반영한 비중을 이용하여 지수 산정
- 투자목적과 듀레이션에 맞게 만기별 편입 비중을 차별화
- Barbell형으로 투자 전략 선택의 폭이 넓어짐
- 듀레이션을 맞추는 것이 쉬워짐
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