íŠ¹ìˆ˜ëª©ì ì§€ìˆ˜ - KIS채권평가 [www.bond.co.kr]

Real - Time Index
개 요
기 준 일 : 2009. 06. 01 (10.000.00p)
구 분 : Real - Time Index
발 표 주 기 : 1분 간격(09:00-15:30), 종가(15:30)
바 스 켓 교 체 : 분기별
가 중 치 : 액면금액 동일비중
KTB INDEX
KTB INDEX
Bloomberg : KISKKTB3
KIS CB Index
특 징
『KTB INDEX』는 국내 채권시장에서 가장 유동성이 뛰어난 국고채 3종
목으로 구성된 최초의 실시간 지수로 KRX와 KIS PRICING에서 공동
개발하여 발표하고 있다.
동 지수는 유동성이 가장 양호한 3년 국채선물 바스켓과 동일하게 구
성되고 듀레이션이 2.7~2.9Y 수준으로 국내 채권시장의 대표성을 갖
춘 지수이다.
활
o
o
용
국고채 ETF를 위한 채권벤치마크지수
채권시장의 실시간 동향 파악에 유용한 지표
-
산 정 방 식
o 대표지수 : 시장가격지수
o 주요지수 : 총수익지수, 순가격지수, 제로재투자지수,
콜재투자지수
o 보조지표 : 평균Duration, 평균Convexity, 평균YTM, 평균Coupon,
평균잔존만기, 편입종목수, 선물이론가
o 가중치 : 각 종목별 액면금액 동일 비중(1/3)
o 유통정보 수집 : 채권 장내외 시장의 호가 및 체결정보 이용
(KRX 장내 국채 전문 유통 시장 정보 및
KIS PRICING 자체 수집 장외 유통정보)
구 성 종 목
o 듀레이션 : 2.6~2.9Y
o Basket : 국고채권 3종목 (국고채 3Y물 2종목 및 5Y물 1종목)
- 3년 국채선물 근월물의 최종 결제 기준채권과 동일
o Basket 교체 : 분기별 교체
- 3, 6, 9, 12월의 세 번째 화요일(공휴일인 경우 직전 영업일)
KIS-Net 조회
o
유통가격정보 실시간지수정보 및 실시간지수일별조회
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