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Bellwether Index<br />
특수목적지수<br />
Bellwether Index<br />
특수목적지수(Bellwether Index)는 인덱스펀드의 운용 및 성과평가를 위한 지수이다.<br />
매월 초 바스켓 교체를 통해서 소수의 유동성이 우수한 종목으로 목표 듀레이션을 유지하<br />
고 있다. 특수목적지수의 종류로는 듀레이션 1.80Y 내외의 KOBI30, 국내 펀드의 특성에 따<br />
라 듀레이션 1Y 내외를 만족하는 KOBI120, KOBI120 중 국공채를 중심으로 구성한<br />
KOBI120국공채, 퇴직연금 및 장기형 Fund를 위한 KOBI퇴직연금, 국내 채권시장의 평균 듀<br />
레이션을 Tracking하는 KOBI Market이 있다.<br />
특수목적지수의 비교<br />
(기준일 : 2013.01.01)<br />
종류 지수명 섹터 만기 듀레이션 특징/비고<br />
KOBI30<br />
AAA 등급<br />
이상<br />
3M~5Y<br />
1.77<br />
(1.80±0.10)<br />
소수종목으로<br />
지수복제용이<br />
KOBI120 A-등급 이상 1M~3Y<br />
0.93<br />
(1.00±0.15)<br />
국내 채권형 펀드<br />
듀레이션에 적합<br />
특수목적지수<br />
(Bellwether<br />
Index)<br />
KOBI120<br />
국공채<br />
AAA 등급<br />
이상<br />
1M~3Y<br />
0.87<br />
(0.95±0.15)<br />
산금채 이상의<br />
국공채형으로구성<br />
KOBI<br />
퇴직연금<br />
A-등급 이상 2Y~ 5.04<br />
채권시장 2Y 이상<br />
평균 듀레이션<br />
추적<br />
KOBI<br />
Market<br />
BBB-등급<br />
이상<br />
3M~ 3.31<br />
종합채권지수의<br />
듀레이션 추적<br />
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