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Real - Time Index 개 요 기 준 일 : 2006. 03. 01 (100.00p) 구 분 : Real - Time Index 발 표 주 기 : 5분간격 (09:00-15:00) 바 스 켓 교 체 : 분기별 가 중 치 : 만기별 발행잔액 비중 KRX국고채프라임지수 KRX Government Bond Prime Index 특 징 KRX 국고채프라임지수는 국내 최초의 실시간 채권 지수로서, 유동 성과 대표성이 뛰어난 국고채 3년, 5년, 10년으로 구성되어 있다. 국 내전문유동시장(KTS)체결정보를 이용하여 장내 국고채 거래를 실시 간으로 파악하는데 유용하게 이용될 수 있다. 또한 시장 거래량 및 발행잔액이 충분하고, 유동성이 보장된 국고채 잔존만기별 대표종목 을 사용하였다. 국내전문유통시장의 거래량과 질이 점차 개선되고 있어 향후 국고 채프라임지수를 기초자산으로 한 ETF, 지수선물 등의 파생상품에 활 용할 수 있을 것으로 기대된다. 산 정 방 식 o 대표지수 : 총수익지수 o 가중치 : 국고채 잔존만기별 발행잔액 비중 (비편입 종목의 발행잔액을 잔존만기 구분이 동일한 최 근월물 및 직전월물 비중에 반영함) o 유통정보 수집 : KRX 국채전문유통시장(KTS)체결정보 이용 구 성 종 목 o 듀레이션 : 3.89 (2013.01.02 기준) o 종목수 : 6개 o Basket : 국고 3Y, 5Y, 10Y 최근월물 및 직전월물 o Basket 교체 : 분기별 교체 - 국고채 지표물이 발행되면 익영업일부터 지수에 편입 - 기존 최근월물은 직전월물로 교체 41
Other Indices 기타지수 Other Indices 기타 지수(Other Indices)에는 CB(전환사채) 및 물가연동국고채를 채권을 대상으로 한 지수 와 당사가 설계작업에 참여한 KRX채권지수에 대해 설명한다. 기타지수의 비교 (기준일 : 2013.01.01) 종류 지수명 섹터 만기 듀레이션 특징/비고 전체등급 KIS CB Index 투자등급 3M ~ 1.53 CB/EB 의 벤치마크 기타지수 (Other Indices) 투기등급 물가연동국채지수 국고채 10Y 7.94 KTBi 의 벤치마크 KRX 채권지수 BBB-등급 이상 3M ~ 3.39 종합지수 42
Page 2 and 3: 발간사 국내 채권ETF시장은
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