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Real - Time Index 실시간지수 Real – Time Index 실시간지수(Real-Time Index)는 시장의 움직임을 실시간으로 반영하여, ETF(상장지수펀드)의 기초지수로 활용 가능하다. 실시간지수의 비교 (기준일 : 2013.01.01) 종류 지수명 섹터 만기 듀레이션 종목수 KTB INDEX 국고채 3Y, 5Y 2.6~2.9Y 3개 MK MSB Index 통안채 0.5 ~ 1.5Y 1Y 내외 5개 MK Money Market Index KOBI Credit 통안채, 특수은행채, 은행채(AAA) 은행채, 기타금융채, 회사채(A 이상) 3 ~ 9M 0.5Y 내외 12개 3M ~ 5Y 1.92 주) 50개 실시간지수 (Real- Time Index) KIS 10Y KTB Index 국고채 10Y 7.0Y 내외 3개 KIS MSB 3M Index 통안채 ~6M 0.25Y 내외 3개 KIS 10Y KTB Leverage Index 국고채 및 국채선물 10Y 15.0Y 내외 채권3개 선물1개 KOBI Credit Alpha FnGuide-KIS 5 대그룹주 장기채 플러스 KRX 국고채프라임지수 회사채 및 기타금융채(A 이상) 주식 및 국고채 국고채 최근월물 및 직전월물 ~ 5Y 2.0Y 내외 40개 (채권)7.0Y 주식25개 (채권)10Y 내외 채권3개 3, 5, 10Y 3.89 6개 주) 2013년 6월 이 후, 2.0Y 내외에서 크레딧 시장 평균 듀레이션으로 조정함 31
Real - Time Index 개 요 기 준 일 : 2009. 06. 01 (10.000.00p) 구 분 : Real - Time Index 발 표 주 기 : 1분 간격(09:00-15:30), 종가(15:30) 바 스 켓 교 체 : 분기별 가 중 치 : 액면금액 동일비중 KTB INDEX KTB INDEX Bloomberg : KISKKTB3 KIS CB Index 특 징 『KTB INDEX』는 국내 채권시장에서 가장 유동성이 뛰어난 국고채 3종 목으로 구성된 최초의 실시간 지수로 KRX와 KIS PRICING에서 공동 개발하여 발표하고 있다. 동 지수는 유동성이 가장 양호한 3년 국채선물 바스켓과 동일하게 구 성되고 듀레이션이 2.7~2.9Y 수준으로 국내 채권시장의 대표성을 갖 춘 지수이다. 활 o o 용 국고채 ETF를 위한 채권벤치마크지수 채권시장의 실시간 동향 파악에 유용한 지표 - 산 정 방 식 o 대표지수 : 시장가격지수 o 주요지수 : 총수익지수, 순가격지수, 제로재투자지수, 콜재투자지수 o 보조지표 : 평균Duration, 평균Convexity, 평균YTM, 평균Coupon, 평균잔존만기, 편입종목수, 선물이론가 o 가중치 : 각 종목별 액면금액 동일 비중(1/3) o 유통정보 수집 : 채권 장내외 시장의 호가 및 체결정보 이용 (KRX 장내 국채 전문 유통 시장 정보 및 KIS PRICING 자체 수집 장외 유통정보) 구 성 종 목 o 듀레이션 : 2.6~2.9Y o Basket : 국고채권 3종목 (국고채 3Y물 2종목 및 5Y물 1종목) - 3년 국채선물 근월물의 최종 결제 기준채권과 동일 o Basket 교체 : 분기별 교체 - 3, 6, 9, 12월의 세 번째 화요일(공휴일인 경우 직전 영업일) KIS-Net 조회 o 유통가격정보 실시간지수정보 및 실시간지수일별조회 32
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