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Real - Time Index<br />
개 요<br />
기 준 일 : 2010. 06. 01 (10.000.00p)<br />
구 분 : Real - Time Index<br />
발 표 주 기 : 1분 간격(09:00-15:30), 종가(18:00)<br />
바 스 켓 교 체 : 월간<br />
가 중 치 : 액면금액 동일비중<br />
MK Money Market Index<br />
MK Money Market Index<br />
Bloomberg : KISKMMI<br />
특 징<br />
『MK Money Market Index』는 단기자금 ETF의 추적지수 사용을 목<br />
적으로 개발한 실시간 지수이며, KIS PRICING과 매일경제에서 발표<br />
하고 있다.<br />
기간별 스프레드 차로 인한 Curve Riding 효과를 고려한 Bullet형<br />
바스켓으로 구성하고, 듀레이션 0.5Y 내외의 통안채 및 AAA등급 이<br />
상의 채권 12종목을 편입하여, 금리변화에 따른 가격변동위험을 크<br />
게 경감시키고 성과를 보다 높인 Enhanced Index이다.<br />
활<br />
o<br />
o<br />
용<br />
단기자금 ETF를 위한 채권벤치마크지수<br />
채권 단기물 유통시장의 실시간 동향 파악에 유용한 지표<br />
산 정 방 식<br />
o 대표지수 : 총수익지수<br />
o 주요지수 : 시장가격지수, 순가격지수, 제로재투자지수,<br />
콜재투자지수<br />
o 보조지표 : 평균Duration, 평균Convexity, 평균YTM,<br />
평균Coupon, 평균잔존만기, 편입종목수<br />
o 가중치 : 각 종목별 액면금액 동일 비중 (종목별 1/12)<br />
o 유통정보 수집 : 채권 장외 시장의 호가 및 체결정보 이용(BQS)<br />
구 성 종 목<br />
o 듀레이션 : 0.5Y 내외<br />
o Basket : 통안채 및 AAA등급 이상의 채권 12종목<br />
- 통안증권 4종목<br />
- 특수은행채(또는 공사채) 4종목<br />
- 시중은행채 4종목<br />
KIS-Net 조회<br />
o<br />
유통가격정보 실시간지수정보 및 실시간지수일별조회<br />
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