1995 Sparbanken - Swedbank

Fördelning av nuvärdesrisker
2000/ 2002/ 2005/
Mkr
Bankens
96-06 96-12 1997 1998 1999 2001 2004 2009 >2009 Totalt
investmentportfölj
Banken exklusive
–20 –32 –51 –89 –161 –171 –27 –12 0 –563
investmentportföljen –22 –17 –9 –46 –26 –8 –6 –90 93 –131
Banken totalt
Koncernens
–42 –49 –60 –135 –187 –179 –33 –102 93 –694
investmentportfölj –12 –17 –7 –8 –21 –49 –13 –12 0 –139
Spintab 6 0 –5 –39 –73 –18 –43 –22 0 –194
och eviga förlagslån. Vid utgången av 1995
uppgick volymen tidsbundna förlagslån till 9
998 Mkr och volymen eviga förlagslån till 8 119
Mkr, varav 2 294 Mkr upptagits under 1995.
Supplementärkapitalet får endast inräknas i
kapitalbasen med ett belopp motsvarande
primärkapitalets storlek. Av
supplementärkapitalet får dock högst 50 procent
utgöras av tidsbundna förlagslån reducerade i
förhållande till återstående löptid. I enlighet med
dessa regler ingick i kapitalbasen vid 1995 års
utgång tidsbundna förlagslån om 8 190 Mkr och
eviga förlagslån till fullt belopp.
Till följd av lägre utlåningsvolymer har det
riskvägda beloppet minskat med 7,7 Mdr kr
under året och uppgick vid årets utgång till
239,1 Mdr kr.
Kapitaltäckningsgraden uppgick till 13,9
procent vid årets utgång (12,7) och
primärkapitalrelationen till 7,4 procent (6,9).
Motsvarande relationer i banken var 18,7
procent (17,1) och 12,8 procent (11,1).
Koncernens likviditet
Sparbanken Sveriges inlåningsvolym från
hushållssektorn överstiger utlåningsvolymen i
banken till samma kundgrupp med ca 50 Mdr
kr. Detta kan sägas vara huvudanledningen till
koncernens goda likviditet.
Koncernens överskottslikviditet består av
marknadsnoterade räntebärande värdepapper i
SEK och nettoutlåning till finansinstitut i SEK
reducerat med kortfristig upplåning i SEK och i
utländsk valuta omlagd till SEK. Härvid har
samtliga innehav i bankens investmentportfölj
medräknats. Överskottslikviditeten minskade
med 6 Mdr kr under året till 22 Mdr kr.
Bankens placeringar i räntebärande
värdepapper uppdelas i en trading- och en
investmentportfölj. Samtliga räntebärande
värdepapper i trading- och investmentportföljen
utgör en likviditetsreserv.
Placeringar av överskottslikviditeten i
tradingportföljen kännetecknas av kort
innehavstid, vanligtvis ej längre än en månad. I
tradingportföljen redovisas
tradingverksamhetens handelslager av
räntebärande värdepapper. Av bankens
tradingportfölj om 14,5 Mdr kr utgjorde
4,2 Mdr kr Riksbankscertifikat med två veckors
ursprunglig löptid.
Placeringar i investmentportföljen görs i
räntebärande värdepapper med en längre
placeringshorisont. Det bokförda värdet på
koncernens investmentportfölj uppgick vid
utgången av 1995 till 11,2 Mdr kr, vilket
motsvarar en minskning med 3,1 Mdr kr under
året. Minskningen förklaras främst av
avveckling av investmentportföljen i utländsk
valuta. Durationen i portföljen var 1,4 år. I
koncernens investmentportfölj har, enligt
Finansinspektionens föreskrifter, alla
koncerninterna innehav av värdepapper och
därtill relaterade off-balance-affärer eliminerats.
Eliminering av koncerninterna innehav har
gjorts med 21,2 Mdr kr. Övervärdet i koncernens
investmentportfölj uppgick till 146 Mkr vid
årets utgång.
Det bokförda bruttovärdet på bankens
investmentportfölj uppgick vid utgången av
1995 till 32,4 Mdr kr, varav 21,2 Mdr kr i Spintabcertifikat
och -obligationer. Durationen i
bankens investmentportfölj inklusive s k offbalance
poster uppgick per årsskiftet till 1,9 år.
Den genomsnittliga placeringsräntan på
innehavet i bankens svenska investmentportfölj
Förvaltningsberättelse
37