2011-03-31 Årsredovisning 2010 - SBAB

Kassaflödesanalys derivat (Beloppen avser kontraktsenliga, ej diskonterade kassaflöden)
Koncernen 2010 2009
Upp till 1–3 3–12 Upp till 1–3 3–12
mnkr 1 mån mån mån 1–5 år > 5 år Totalt 1 mån mån mån 1–5 år > 5 år Totalt
DERIVAT SOM
NETTOREGLERAS
Valutarelaterade
derivat – – – – – – – – – – – –
Ränterelaterade
derivat –435 113 868 18 –1 338 –774 –339 –496 1 895 754 –1 409 405
Summa derivat
som nettoregleras –435 113 868 18 –1 338 –774 –339 –496 1 895 754 –1 409 405
DERIVAT SOM
BRUTTOREGLERAS
Valutarelaterade
derivat
– Inkommande
kassaflöden 18 705 22 535 20 457 98 198 25 722 185 617 2 089 12 413 25 764 66 830 13 572 120 668
– Utgående
kassaflöden –18 728 –22 835 –21 064 –99 775 –26 411 –188 813 –1 880 –10 698 –24 542 –64 881 –13 117 –115 118
Ränterelaterade
derivat
– Inkommande
kassaflöden – – – – – – – – – – – –
– Utgående
kassaflöden – – – – – – – – – – – –
Inkommande
flöden totalt 18 705 22 535 20 457 98 198 25 722 185 617 2 089 12 413 25 764 66 830 13 572 120 668
Utgående
flöden totalt –18 728 –22 835 –21 064 –99 775 –26 411 –188 813 –1 880 –10 698 –24 542 –64 881 –13 117 –115 118
Moderbolaget
DERIVAT SOM
NETTOREGLERAS
Valutarelaterade
derivat – – – – – – – – – – – –
Ränterelaterade
derivat –213 270 18 –133 –785 –843 –46 92 304 –207 –767 –624
Summa derivat
som nettoregleras –213 270 18 –133 –785 –843 –46 92 304 –207 –767 –624
DERIVAT SOM
BRUTTOREGLERAS
Valutarelaterade
derivat
– Inkommande
kassaflöden 16 584 21 073 8 528 63 797 4 758 114 740 78 271 11 970 43 360 4 074 59 753
– Utgående
kassaflöden –16 616 –21 261 –8 699 –62 828 –4 765 –114 169 –37 –185 –11 994 –43 667 –4 027 –59 910
Ränterelaterade
derivat
– Inkommande
kassaflöden – – – – – – – – – – – –
– Utgående
kassaflöden – – – – – – – – – – – –
Inkommande
flöden totalt 16 584 21 073 8 528 63 797 4 758 114 740 78 271 11 970 43 360 4 074 59 753
Utgående
flöden totalt –16 616 –21 261 –8 699 –62 828 –4 765 –114 169 –37 –185 –11 994 –43 667 –4 027 –59 910
Utländska flöden är omräknade till bokslutskurs per 2010-12-31. Framtida ränteflöden på tillgångs- och skuldderivat med rörlig ränta är estimerad fram till villkorsändringsdagen
med hjälp av ”forward/forward” räntor baserade på aktuell räntebas, i normalfallet 3-månaders STIBOR.
SBAB ÅRSREDOVISNING 2010 • FINANSIELLA RAPPORTER
35