2011 Faaliyet Raporu - Teb.com

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİTKONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)III.Konsolide Piyasa Riskine İlişkin AçıklamalarGrup, finansal risk yönetimi amaçları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla 1 Kasım 2006 tarih ve26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine veDeğerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında piyasa riski yönetimi faaliyetlerini belirlemiş ve gerekliönlemleri almıştır.Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu taşıdığı temel riskleri göz önünde bulundurarak bu risklere ilişkin limitleribelirlemekte ve söz konusu limitleri piyasa koşulları ve Ana Ortaklık Banka stratejileri doğrultusunda dönemselolarak revize etmektedir. Ayrıca Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu, risk yönetimi bölümü ile üst düzeyyönetimin, Ana Ortaklık Banka'nın maruz kaldığı çeşitli riskleri tanımlama, ölçme, kontrol etme ve yönetmehususlarında gerekli tedbirleri almalarını sağlamıştır.Bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda Ana Ortaklık Banka tarafından tutulan pozisyonların finansal piyasalardakidalgalanmalarından kaynaklanan faiz ve kur riskleri ölçülmekte, sermaye yükümlülüğünün hesaplamasındaaşağıdaki tabloda yer verilen standart metot ile hesaplanan riske maruz değer dikkate alınmaktadır. Standart metotdışında içsel model kullanılarak hesaplanan piyasa riski değeri (Riske Maruz Değer), senaryo analizi ve strestestleri kullanılarak desteklenmekte olup, tarihsel simülasyon, Monte Carlo simülasyonu, parametrik yöntemolmak üzere 3 farklı yöntemle günlük olarak hesaplanmakta ve üst yönetime raporlanmaktadır.a) Piyasa Riskine İlişkin Bilgiler:KonsolideAna OrtaklıkBanka(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 42,898 40,860(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 2,290 2,272(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 20,563 5,436(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - -(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - -(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü -Standart Metot 4 4(VII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan SermayeYükümlülüğü - -(VIII) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI) 65,755 48,572(IX) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x VII) 821,938 607,150b) Dönem içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu:Cari DönemÖnceki DönemEnEnEn EnOrtalama Yüksek Düşük Ortalama Yüksek DüşükFaiz Oranı Riski 65,881 80,881 41,341 30,619 49,413 18,579Hisse Senedi Riski 3,677 4,183 2,858 1,793 2,915 744Kur Riski 21,556 24,629 20,289 17,097 18,017 17,447Emtia Riski - - - - - -Takas Riski - - - - - -Opsiyon Riski 33 70 4 16 7 9Toplam Riske Maruz Değer (*) 1,139,341 1,300,750 821,938 619,063 879,400 459,738(*) “Toplam Riske Maruz Değer”, piyasa riskleri için hesaplanan sermaye yükümlülükleri toplamının 12.5 ile çarpılmasısuretiyle hesaplanmıştır.Diğer fiyat riskleriGrup, hisse senedi yatırımlarından dolayı önemli bir fiyat riskine maruz kalmamaktadır.36