2011 Faaliyet Raporu - Teb.com

TEB 2011 FAALİYET RAPORURİSK TÜRLERİ İTİBARIYLA UYGULANAN RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLERRİSK TÜRLERİ İTİBARIYLA UYGULANAN RİSKYÖNETİMİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLERKredi RiskiKredi riski, bir sözleşme tarafının bir akdiyükümlülüğünü ifa etmekte temerrüde düşmesive karşı tarafın bir mali zarar uğramasına sebepolması riskidir. TEB Grubu, temel olarak alımsatım, ticari finansman, hazine ve finansalkiralama faaliyetlerinden dolayı kredi riskinemaruz kalmaktadır, fakat kredi riski başkadurumlarda ve başka sebeplerle de ortayaçıkabilir.Bankamızın en önemli özelliklerinden birisiistikrarlı büyüme politikaları ile birlikte yürüttüğümuhafazakar kredi politikaları ve sağlam aktifyapısıdır.Kredi açma ve kullandırma yetkisi aslında YönetimKurulu’ndadır, fakat Yönetim Kurulu bu yetkisininbir kısmını Kredi Komitesi’ne ve Genel Müdür’edelege etmiştir. Genel Müdür de bu yetkisinin birkısmını Yönetim Kurulu’nun onayladığı kurallartemelinde Kredi Grupları ve İşkollarına birliktedelege etmiştir.Kredi tahsisi her bir borçlu ve borçlular grububazında belirlenen limitler dahilindeyapılmaktadır. Kredili işlem yapan her müşterinin,yetkili merciler tarafından tahsis edilmiş kredilimiti bulunması zorunludur ve müşterinin krediriskinin limitini aşması sistemsel olarakengellenmektedir.Kredi kararları, kredi tekliflerinin öncelikle kredidepartmanıyla ve ilgili iş alanıyla birlikte bir kredianalisti tarafından onaylanmasından sonraalınmaktadır. Kredi limitleri; borçlunun nakit akışıüretme kabiliyeti, kendi ticari operasyonları vefaaliyetlerinden ürettiği gelirle krediyi geri ödemekabiliyeti, güvenilir finansal veriler, güçlü birözsermaye yapısı ve moralitesi ve iş deneyimi iyidüzeyde insanlardan oluşan bir idari yapılanma veortaklık yapısı dikkate alınarak tahsis edilir.Bir dizi müşteri benzer iş faaliyetleriyle ya da aynıcoğrafi bölge içinde faaliyetlerle iştigal ettiklerindeya da akdi edim ve yükümlülüklerini ifa etmekabiliyetlerinin ekonomik, politik ve diğerkoşullardaki değişikliklerden benzer şekildeetkilenmesine neden olabilecek benzer ekonomiközelliklere sahip olduklarında kredi riskiyoğunlaşması oluşur. Genelde, TEB Grubu, krediriskini izleyerek, tek bir karşı tarafla yapılanişlemleri sınırlandırarak ve sınırlı tutarak, karşıtarafların kredibilite ve kredi değerliğini süreklideğerlendirerek, münferit bireyler veya müşterigrupları veya sektörler nezdinde gereksiz riskyoğunlaşmalarından kaçınmak amacıylakredilendirme faaliyetlerini çeşitlendirerek veuygun olan ve gereken teminatları alarak; krediriskini kontrol altında tutmaya çalışır. Açılacakkredi limitleri; ilgili karşı tarafın finansal yapısına,belirli kalitatif kriterlere ve verilecek teminatınkalitesine uygun olarak tespit edilir ve verilir.Bankamız ihtiyatlı politikaları gereği bir müşteriyeverilebilecek maksimum kredi limiti, yasalsınırlardan daha muhafazakar şekildesınırlandırılarak kredilerde yoğunlaşma riski en azseviyede tutulur. Yönetim Kurulu’nca belirlenenlimitler düzenli olarak izlenir ve raporlanır.Kredi kullandırımını takiben, Kredi İzleme Bölümümüşterinin geri ödeme gücünü, teminatlarınyeterliliğini ve kalitesini izler. Bu sayede sorunluhale gelebilecek krediler erken aşamada tespitedilir.Banka; imalat, hizmet, inşaat ve değerli madenlersektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler vekurumsal müşteriler için çeşitli farklıderecelendirme modellerinden oluşan, TEBCORE(TEB Karşı Taraf Riski & DerecelendirmesiDeğerlendirme programı) isimli bir kurum-içi krediderecelendirme sistemi kullanmaktadır. TEB, BNPParibas’ın uyguladığı aynı master ölçeğikullanmaktadır. Derecelendirme notları; UFRS(Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi) genelkarşılıklarını hesaplamak, kredi raporlamasıyapmak, portföy yönetimi ve stres testiamaçlarıyla kullanılır.Grup Risk Yönetimi, Banka’nın riskyoğunlaşmalarını, Banka’nın kredi portföyününderecelendirme puanlarına göre bir dökümünü,kredi portföyünün spesifik segmentlerini, büyükkredi riski tutarlarını, takipteki büyük kredihesaplarını ve değer düşüklüğü karşılıklarını ve87