Das aktuelle Standardmodell zur Berechnung ... - deutscherueck.de
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22<br />
2 For<strong>de</strong>rungsausfallrisiko<br />
Modul For<strong>de</strong>rungsausfallrisiko – Überblick<br />
SCR Gesamt<br />
Adjustierung Basis-SCR<br />
Die SCR-<strong>Berechnung</strong>en im <strong>Standardmo<strong>de</strong>ll</strong> berücksichtigen zwei zu<br />
trennen<strong>de</strong> Effekte <strong>de</strong>r Risikomin<strong>de</strong>rungsmaßnahmen:<br />
Op-Risiko<br />
Markt Kranken Ausfall Leben Nicht-Leben immat. WG<br />
1. Dem Risikotransfer angemessene Reduktion <strong>de</strong>r Kapitalanfor<strong>de</strong>rung.<br />
2. Berücksichtigung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Risikotransfer innewohnen<strong>de</strong>n Risiken.<br />
Untersuchungsobjekt <strong>de</strong>s Ausfallrisikomoduls<br />
<strong>Das</strong> Modul Ausfallrisiko reflektiert das Risiko möglicher Verluste aus<br />
unerwarteter Insolvenz o<strong>de</strong>r Verschlechterung <strong>de</strong>r Kreditwürdigkeit von<br />
Geschäftspartnern und Schuldnern von (Rück-)Versicherern im nächsten<br />
Jahr. Im Fokus stehen Risikotransferverträge, Verbriefungen, Derivate und<br />
For<strong>de</strong>rungen gegenüber Intermediären u. ä. Kreditrisiken soweit nicht<br />
schon im Marktrisiko enthalten.<br />
Prämien-/<br />
Reserve<br />
Storno<br />
Christian R. Meurer, Stand: 15.09.2011<br />
∑<br />
√<br />
√<br />
Kat
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