Das aktuelle Standardmodell zur Berechnung ... - deutscherueck.de
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3.1 Prämien-/Reserverisiko<br />
3.1.1 Stufenweise Ermittlung<br />
Stufe 1a: Prämienrisiko – Volumenmaß<br />
<strong>Das</strong> Volumenmaß Netto-Prämien ist <strong>de</strong>r höchste von drei möglichen<br />
Netto-Prämienwerten, ergänzt um <strong>de</strong>n Barwert zukünftiger<br />
Vermögenszuwächse aus Verträgen, <strong>de</strong>ren Haftungszeitraum über das<br />
nächste Jahr hinaus reicht:<br />
prem,<br />
lob<br />
t,<br />
written t,<br />
earned t−<br />
1,<br />
written PP<br />
( P ; P ; P ) P<br />
V = max<br />
+<br />
erwartete gezeichnete<br />
Netto-Prämie im<br />
nächsten Jahr<br />
lob<br />
lob<br />
Die Prämienrückstellung hat nur für Verträge Signifikanz, <strong>de</strong>ren<br />
Haftungszeitraum über das nächste Jahr hinaus reicht, und kann sonst<br />
mit Null angesetzt wer<strong>de</strong>n!<br />
lob<br />
erwartete verdiente<br />
Netto-Prämie im<br />
nächsten Jahr<br />
lob<br />
SCR Gesamt<br />
Adjustierung Basis-SCR<br />
Op-Risiko<br />
Markt Kranken Ausfall Leben Nicht-Leben immat. WG<br />
Prämien-/<br />
Reserve<br />
Prämienrückstellung<br />
für <strong>de</strong>n Zeitraum nach<br />
<strong>de</strong>m nächsten Jahr<br />
gezeichnete Netto-Prämie<br />
<strong>de</strong>s vergangenen Jahres<br />
Storno<br />
Christian R. Meurer, Stand: 15.09.2011<br />
∑<br />
√<br />
√<br />
Kat
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