Das aktuelle Standardmodell zur Berechnung ... - deutscherueck.de
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24<br />
2 For<strong>de</strong>rungsausfallrisiko<br />
Modul For<strong>de</strong>rungsausfallrisiko – Exponierungskategorien<br />
QIS5 unterschei<strong>de</strong>t nur noch zwei Typen von Exponierungen:<br />
Typ 1 Typ 2<br />
nicht diversifizierbar, da wenige<br />
unabhängige Geschäftspartner (N≤15), z.B.<br />
For<strong>de</strong>rungen ggü. Rückversicherer<br />
(Scha<strong>de</strong>nrückstellungen, Risikotranfer)<br />
Verbriefungen, Derivate<br />
alternative Risikotransferarten<br />
Bankguthaben<br />
Ze<strong>de</strong>nten<strong>de</strong>pots<br />
...<br />
diversifizierbar, da viele unabhängige<br />
Geschäftspartner (N>15), z.B.<br />
For<strong>de</strong>rungen an Intermediäre<br />
Versicherungsnehmer,<br />
Hypothekendarlehen<br />
Ze<strong>de</strong>nten<strong>de</strong>pots<br />
...<br />
hier nicht diskutiert<br />
QIS4 kannte vier Risikoklassen: Rückversicherer, Derivate, Intermediäre und<br />
sonstige Kreditrisiken.<br />
SCR Gesamt<br />
Adjustierung Basis-SCR<br />
Op-Risiko<br />
Markt Kranken Ausfall Leben Nicht-Leben immat. WG<br />
Prämien-/<br />
Reserve<br />
Storno<br />
Christian R. Meurer, Stand: 15.09.2011<br />
∑<br />
√<br />
√<br />
Kat
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