TEMA 6. Modelos para Datos de Panel - RUA - Universidad de ...

Introducción Modelos estáticos Estimación. Predicción Paneles largos Variables instrumentales Modelos Dinámicos
Estimadores Agrupados (“Pooled”)
Estimador “Pooled” por MCO
Un modelo lineal estático para datos de panel
yit = α + β1x1it + · · · + βkxkit + uit
Se puede estimar consistentemente por MCO si se supone que los
regresores son exógenos:
Pero los errores uit no serán i.i.d.:
E [uit|x1it, . . . , xkit] = 0
las observaciones están agrupadas de forma natural por individuos i
(“clusters”)
probablemente existirá heterocedasticidad entre “clusters”
Deben usarse errores estándar robustos, al menos por la presencia
de “clusters”
Este estimador es simple y aprovecha tanto la variabilidad temporal
como entre individuos de los datos