TEMA 6. Modelos para Datos de Panel - RUA - Universidad de ...

Introducción Modelos estáticos Estimación. Predicción Paneles largos Variables instrumentales Modelos Dinámicos
Test de Hausman
Contraste de Hausman
Resulta muy importante conocer si el modelo adecuado para analizar
nuestros datos es el de efectos fijos o el de efectos aleatorios
Bajo la hipótesis nula de que se cumplen los supuestos del modelo
de Efectos Aleatorios, ambos estimadores, el de efectos fijos y el de
efectos aleatorios, deben ser similares
ambos son consistentes
El contraste compara los coeficientes estimables de los regresores
que varían con el tiempo
El estadístico de contraste mide la “distancia” entre ambas
estimaciones: si es “grande” se rechaza H0
βEF − ′
βEA Var
βEF
− Var
βEA
−1 βEF − βEA
a∼Ho
χ 2
(k)