TEMA 6. Modelos para Datos de Panel - RUA - Universidad de ...
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Introducción <strong>Mo<strong>de</strong>los</strong> estáticos Estimación. Predicción <strong>Panel</strong>es largos Variables instrumentales <strong>Mo<strong>de</strong>los</strong> Dinámicos<br />
Estimador <strong>de</strong> Hausman-Taylor<br />
Usando la transformación <strong>de</strong> efectos aleatorios <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo<br />
yit = X ′<br />
1it β1 + X ′<br />
2it β2 + W ′<br />
1i γ1 + W ′<br />
2i γ2 + αi + εit<br />
Cada variable ha sido transformada<br />
X1it = X1it − θiX 1i<br />
don<strong>de</strong> <br />
θi es un estimador consistente <strong>de</strong>θi = 1 − σ2 ε/(Ti σ2 α+σ2 ε)<br />
Esta transformación no elimina los regresores invariantes en el<br />
tiempo<br />
se pue<strong>de</strong> estimar γ1 y γ2<br />
Tampoco elimina los efectos individuales: por tanto, X2it y W2i<br />
están correlacionados con αi<br />
esta endogeneidad se remedia mediante el uso <strong>de</strong> variables<br />
instrumentales
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