TEMA 6. Modelos para Datos de Panel - RUA - Universidad de ...

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Introducción Modelos estáticos Estimación. Predicción Paneles largos Variables instrumentales Modelos Dinámicos Predicción. R 2 total, “within” y “between” Se pueden obtener obtener un R 2 del modelo para los datos totales, “within” y “between” dependiendo del modelo, el R 2 habitual será uno de estos tres Estos R 2 se obtienen como correlaciones entre los datos observados y los datos predichos por el modelo observado R 2 o = Corr yit, X ′ it 2 β R 2 2 ′ w = Corr (yit − y i ) , Xit − Xi β 2 ′ Corr y i , Xi β R 2 b =
Introducción Modelos estáticos Estimación. Predicción Paneles largos Variables instrumentales Modelos Dinámicos Predicción. No existe una descomposición para los R 2 como en la varianza: cada uno se interpreta independientemente También puede resultar interesante obtener estimaciones separadas de la varianza de los efectos individuales σ 2 α de la varianza del error idiosincrásico σ 2 ε por tanto, automáticamente de la varianza del término de error compuesto de la autocorrelación del término de error compuesto uit ρ = Corr (uituit−1)
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