TEMA 6. Modelos para Datos de Panel - RUA - Universidad de ...
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Introducción <strong>Mo<strong>de</strong>los</strong> estáticos Estimación. Predicción <strong>Panel</strong>es largos Variables instrumentales <strong>Mo<strong>de</strong>los</strong> Dinámicos<br />
Estimador “Between”<br />
Estimador “Between”<br />
El estimador “between” explota sólo la variación <strong>de</strong> corte transversal<br />
es <strong>de</strong>cir, utiliza los datos “between” y i , x 1i , . . . , x ki<br />
Resulta <strong>de</strong> estimar por MCO el mo<strong>de</strong>lo<br />
y i = α + β1x 1i + · · · + βkx ki + ui<br />
(<strong>de</strong>berían usarse errores estándar robustos)<br />
Será consistente bajo el mismo supuesto anterior <strong>de</strong> exogeneidad <strong>de</strong><br />
los regresores respecto al término <strong>de</strong> error compuesto<br />
En la práctica apenas se utiliza porque el estimador “pooled” y el <strong>de</strong><br />
efectos aleatorios son superiores<br />
son consistentes bajo las mismas condiciones<br />
son más eficientes (asintóticamente)