TEMA 6. Modelos para Datos de Panel - RUA - Universidad de ...

Introducción Modelos estáticos Estimación. Predicción Paneles largos Variables instrumentales Modelos Dinámicos
Introducción
En los paneles largos, se tienen muchos periodos temporales para
pocos individuos: N pequeño, T → ∞
por ejemplo, unas pocas industrias, empresas o regiones observadas
durante muchos periodos de tiempo.
Se puede estimar estimar un modelo de efectos fijos mediante
“dummies” de individuo como regresores
En la práctica, se suelen preferir modelos agrupados para estimar por
MCGF
para incorporar estructuras de covarianza más generales del término
de error
También se pueden estimar modelos más flexibles con pendientes
específicas para cada individuo mediante regresiones separadas
yit = X ′
it βi + αi + εit