TEMA 6. Modelos para Datos de Panel - RUA - Universidad de ...
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Introducción <strong>Mo<strong>de</strong>los</strong> estáticos Estimación. Predicción <strong>Panel</strong>es largos Variables instrumentales <strong>Mo<strong>de</strong>los</strong> Dinámicos<br />
Consi<strong>de</strong>raciones básicas<br />
Consi<strong>de</strong>raciones básicas<br />
En general, los datos se observan a intervalos regulares <strong>de</strong> tiempo<br />
Los datos <strong>de</strong> panel pue<strong>de</strong>n ser balanceados (Ti = T <strong>para</strong> todo i) o<br />
no balanceados (Ti = T <strong>para</strong> algún i)<br />
la selección muestral <strong>de</strong>be ser aleatoria (no correlacionada con los<br />
regresores) <strong>para</strong> que los estimadores sean consistentes<br />
Se pue<strong>de</strong>n tener paneles:<br />
<strong>de</strong> muchos individuos y pocos periodos temporales (“short panels)<br />
<strong>de</strong> pocos individuos y muchos periodos temporales (“long panels”)<br />
<strong>de</strong> muchos individuos y muchos periodos temporales<br />
Se pue<strong>de</strong> hacer inferencia asintótica<br />
NT → ∞<br />
N → ∞, T → ∞<br />
N → ∞, T fijo<br />
T → ∞, N fijo
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