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46 Para efectuar la medición de la exposición de la Entidad a las variaciones del tipo de cambio, se utiliza la metodología VaR (Value at Risk), en la cual el área de Riesgos de Mercado calcula en forma diaria la probable pérdida por variaciones del tipo de cambio considerando las posiciones en moneda extranjera. Esta metodología de medición de riesgos ubica la exposición de la Entidad al riesgo cambiario dentro del límite establecido por la política. En opinión del Directorio y la Gerencia de la Entidad, el límite VaR para la posición neta en divisas es bajo, limitando así el riesgo de pérdidas por movimientos desfavorables del tipo de cambio. • Riesgo de tipo de interés La Entidad lleva un control mensual de la estructura de activos y pasivos sensibles a reajustes de tasa de interés, a diversos plazos. El neto entre los activos y pasivos sensibles a tasa de interés, en cada tramo, se denomina “gap” y corresponde a la porción no cubierta por una contrapartida ajustable por tasa, por lo que, de producirse un movimiento de tasas de interés, generaría un devengamiento adicional de intereses no compensado por una contrapartida, a favor o en contra de la Entidad. La política de la Entidad establece que dicho gap no supere el 10% del Patrimonio Efectivo en ningún tramo ni 20% del Patrimonio Efectivo en la suma de los gap´s. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, todos los descalces de activos y pasivos sensibles a tasa de interés se hallaban por debajo de los límites máximos recomendados por la política. c. Riesgos operacionales El riesgo operacional está dado por las potenciales pérdidas que la Entidad pudiera incurrir en la gestión de sus procesos administrativos, operativos, contables y legales. De manera a mitigar este riesgo, además de los exámenes practicados por la Superintendencia de Bancos, y por la auditoría externa independiente bajo la regulación del BCP, existe la Unidad de Control Interno y Riesgo Operacional (CIRO), cuyas funciones básicas son verificar la integridad de los controles asociados a los riesgos inherentes a la operatoria y determinar la criticidad de dichos riesgos, por medio de la evaluación periódica de los riesgos y de la eficacia y eficiencia del control interno de las distintas áreas y sucursales, además del seguimiento de las recomendaciones formuladas por los diferentes órganos de control externos e internos. La unidad CIRO desarrolla anualmente su plan de trabajo que incluye la revisión del Modelo de Control Interno, el test de los controles de cada área, y una Evaluación del Riesgo Operacional de cada uno de los departamentos de la Entidad, esto último con la herramienta denominada EvRO. Esta metodología permite valorar adecuadamente los riesgos, priorizarlos estableciendo su nivel de criticidad y desarrollar los planes de mitigación. La Entidad mantiene un mapa de riesgos, el cual le permite gestionar adecuadamente los mismos. “Al 31 de diciembre del 2011 y 2010 los niveles de liquidez básica se encontraban por encima de los niveles mínimos recomendados por la política tanto en guaraníes como en dólares.” Informe Financiero
K. Saldos con partes relacionadas Los saldos con partes relacionadas son los siguientes: Al 31 de diciembre de 2011 Entidad País BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (*) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. CITIC INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED CIFH BBVA FINANZIA, S.P.A. BBVA SUIZA, S.A. (BBVA SWITZERLAND) Depósitos a la vista Depósitos a plazo Créditos CDA - Préstamos Contingencias Intereses Ganados Intereses Pagados Resultados extraordinarios España 104.111.407.389 161.879.700.000 - - 16.642.742.597 205.951.160 - - EE.UU. 79.772.704.841 - - 11.717.887.104 8.163.319 2.360.939 - Uruguay - - - - 1.052.330.000 - - - Hong Kong - - - - 6.172.817.051 - - - Italia - - - - 3.447.877.522 - - - Suiza - - - 50.655.136.000 6.172.817.051 - - - BBVA RE LIMITED Irlanda - - 21.098.148.742 - - - - 21.098.148.742 Otras personas físicas - - - 53.049.021 - 76.950.979 - - - Totales 104.111.407.389 241.652.404.841 21.151.197.763 50.655.136.000 45.283.422.303 214.114.479 2.360.939 21.098.148.742 (*) Incluye Gs. 61.125 millones de remesas a recibir del Banco Paulista de Brasil, correspondientes a la venta de reales a dicho Banco. Las remesas en dólares americanos fueron acreditadas el día 3 de enero de 2012 en la cuenta de BBVA New York. Informe Financiero 47
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