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Riesgo de tasa de interés
La exposición de las entidades financieras a las variaciones de los tipos de interés es inherente al propio desarrollo de su negocio bancario.
Los diferentes plazos de vencimiento y repreciación de las posiciones deudoras y acreedoras constituyen la principal fuente del riesgo de
interés, al verse afectadas en mayor o menor medida por las variaciones de los tipos de interés.
En 2011 las tasas de interés activas del sistema bancario registraron un descenso durante el segundo semestre del año, ubicándose al
cierre del año en niveles inferiores al año anterior. En general, 2010 se ha caracterizado por una estabilidad en las tasas de interés, con una
leve tendencia a la baja. Las tasas pasivas, por su parte, han mostrado aún mayor estabilidad, ubicándose al final del año en un nivel igual
al del inicio del año.
La gestión del riesgo de tipo de interés de las posiciones estructurales del balance es responsabilidad del Comité de Activos y Pasivos
(COAP), que tiene como objetivo de gestión maximizar el beneficio económico añadido, preservando la recurrencia de resultados (margen
financiero). El área de Riesgos diseña los sistemas de medición y control, establece la política de límites y controla el cumplimiento de los
mismos.
La adecuada gestión del riesgo de interés es un punto fundamental para el cumplimiento de una serie de objetivos del negocio como ser,
mantener e incrementar el margen financiero, y mantener los buenos indicadores de rendimiento de la gestión. Puntos satisfactoriamente
logrados.
Riesgo de liquidez
Las situaciones presentadas durante el año 2011 pusieron de manifiesto la importancia de una correcta gestión y control del riesgo de
liquidez.
Las medidas para el control del riesgo de liquidez en BBVA son principalmente el seguimiento diario de la liquidez a corto plazo (pagos y
cobros de la actividad tesorera y los más importantes del conjunto del banco). El mecanismo y las herramientas de gestión de los riesgos
de liquidez permiten contar con los recursos financieros necesarios a la hora de cumplir con cualquier tipo de eventualidad derivada del
comportamiento del mercado, ya sea demanda de créditos por parte de los clientes o fundamentalmente retiros masivos de depósitos.
El back testing y una prudente política de límites mínimos de liquidez le otorgan al banco la capacidad de gestionar adecuadamente su
liquidez para cumplir con sus compromisos asumidos.
En el siguiente cuadro se expone la liquidez básica, la cual durante todo el año 2011 se ha encontrado sobre los niveles de alerta y límite,
respectivamente.
60
Liqidez Ampliada Total Dep. Vista
Gestión del Riesgo