información - BBVA

Recommendations

Info

Banca Minorista En 2011, BBVA Paraguay ha enfocado su estrategia y esfuerzo comercial al incremento de sus inversiones en el segmento minorista; se han encaminado iniciativas orientadas a brindar servicios diferenciados con una mayor variedad; y se han realizado campañas mediante asociaciones con centros comerciales y comercios, entre otras acciones orientadas a atraer a un mayor número de clientes. Al cierre del año 2011 se ha logrado expandir el negocio minorista, el cual presenta un crecimiento interanual del 22%, pese a haber realizado una redistribución de riesgos. El mayor crecimiento se observa en la cartera hipotecaria con un 57% respecto al año anterior. 400 350 300 250 200 150 100 Riesgos Dudosos El volumen de riesgos dudosos se sitúa en 135 mil millones de guaraníes al 31 de diciembre 2011. Cambio en la gestión de riesgo, alineado a la anticipación del Grupo BBVA. Entrada de tres clientes importantes, que se desarrollaban en los sectores de construcción civil y ganadería. De esta forma, la tasa de morosidad de la entidad se sitúa en el 2,78% con una cobertura de la mora del 121,50% equivalente a PYG 164 mil millones. Gestión del riesgo en áreas de mercado En las áreas de mercados del Grupo BBVA se gestionan conjuntamente los riesgos de crédito y mercado mediante un sistema de límites adecuados a la actividad desarrollada en cada una de las salas de tesorería, en las que se mide cómo impactaría una posible evolución negativa de los mercados en las posiciones, tanto bajo circunstancias ordinarias como bajo situaciones de tensión de los factores de riesgo; y está fundamentalmente encaminada, en términos generales, a la limitación de las pérdidas que podrían producirse en las posiciones mantenidas, como consecuencia de movimientos adversos en las variables de mercado relevantes, como lo son los tipos de cambio, los tipos de intereses, la liquidez del sistema y la del propio banco. El modelo de medición seguido es el de Value-at-Risk (VaR), con un nivel de confianza del 99% y un horizonte temporal de un día. El modelo de medición de los riesgos de mercado, finalmente, incorpora un back-testing o contraste a posteriori, que corrobora la precisión de las mediciones del riesgo efectuadas, comparando los resultados de gestión diarios, a diferentes niveles de agregación, con las medidas VaR correspondientes a esos mismos niveles. 58 50 0 124 273 114 348 dic10 jun11 159 143 144 TdC Ptmos Particulares Hipotecas 307 dic11 179 Gestión del Riesgo
Riesgo de cambios Durante 2011, el tipo de cambio nominal se ha devaluado, producto de la disminución de ingresos de divisas por la doble aftosa del sector ganadero y la incertidumbre existente con relación a la agricultura en cuanto al efecto de la Niña se refiere. El tipo de cambio promedio de 2011 fue de PYG./USD 4.265, lo que representa un nivel inferior en 474 puntos al promedio del año 2010. El tipo de cambio promedio del mes de diciembre de 2011 fue de G/USD 4.478, mientras que en diciembre del año anterior fue de G/USD 4.570. Las herramientas de medición de riesgos de cambios permitieron analizar el posible impacto del movimiento de las variables de riesgo de mercado sobre la posición patrimonial del Banco, facilitando la adecuada gestión de los mismos y minimizando los efectos negativos. Los riesgos medidos en términos de VaR han sido de G 1.007 millones como máximo, G 5 millones como mínimo y G 126 millones en promedio. Las posiciones netas absolutas mantenidas, han sido de G 26.373 millones como máximo, G -31.328 millones como mínimo y G -480 millones como promedio. El contraste de back-testing realizado con resultados de gestión para el riesgo de mercado compara cada día los resultados obtenidos con el nivel de riesgos estimado por el modelo. El hecho de que los resultados diarios reales se hayan ubicado dentro del rango de variación máxima esperada, en prácticamente la totalidad de los casos, demuestra la alta capacidad predictiva del modelo. Gestión del Riesgo 59
Page 1 and 2:
Informe Anual 2011
Page 3 and 4:
Datos relevantes (Cifras consolidad
Page 5:
Índice Informe Anual 2011 2 Resume
Page 8:
04 Carta del Presidente “En el 20
Page 11 and 12: Estrategia Comercial Entorno Macroe
Page 13 and 14: Emisión de Bonos En febrero 2011 B
Page 15 and 16: Tecnología “Durante el ejercicio
Page 17: Voluntariado En el marco de la Resp
Page 20 and 21: “En este escenario macroeconómic
Page 22 and 23: BBVA Paraguay 2011 Durante el año
Page 24 and 25: Estado de Situación Patrimonial Ba
Page 26 and 27: Estado de Resultados Banco Bilbao V
Page 28 and 29: Estado de Evolución del Patrimon B
Page 30: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Par
Page 33 and 34: contingencias y el reconocimiento d
Page 35 and 36: C. Información referente a los pri
Page 37 and 38: previsionados por el 100% de su sal
Page 39 and 40: Al 31 de diciembre de 2011 Concepto
Page 41 and 42: c.9 Cargos diferidos Concepto La co
Page 43 and 44: CC137/09 por un valor nominal de Gs
Page 45 and 46: c.15 Créditos y contingencias con
Page 47 and 48: F. Información Referente a Resulta
Page 49 and 50: G. Hechos posteriores al cierre del
Page 51 and 52: K. Saldos con partes relacionadas L
Page 54 and 55: Informe de Auditores Independientes
Page 57 and 58: 54 Gestión del Riesgo 55 Gestión
Page 59 and 60: Gestión del Riesgo de Crédito Met
Page 61: En el cuadro adjunto se desglosa la
Page 65: Gestión del Riesgo Operacional Pé
Page 68 and 69: Centro de Atención al Cliente Tel
Page 70 and 71: Sucursales Interior Pedro Juan Caba
show all

información - BBVA

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?