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“La economía paraguaya mostró un desempeño sobresaliente en el primer semestre.” 54 “La región de América del Sur no fue tan afectada por la crisis como lo fueron Estados Unidos y los países europeos.” La economía paraguaya mostró un desempeño sobresaliente durante el primer semestre, el cual se ha ido ralentizando por el efecto Aftosa del segundo periodo. Si bien ha reflejado decrecimiento del PIB, éste ha sido positivo en torno al 4%. En esta coyuntura global complicada, el Grupo BBVA ha vuelto a poner de manifiesto su capacidad de generar resultados de forma recurrente, con lo que ha salido reforzado frente a sus competidores, demostrando la validez de un modelo de negocio enfocado en el cliente y basado en una relación duradera de conocimiento y confianza mutuos. Las claves son tres: Prudencia en la gestión Nuestra gestión de riesgos se caracteriza por la prudencia en la toma de posiciones. Nuestras métricas son estables y predecibles y comparan favorablemente. Una gestión prudente nos permite operar con pérdidas esperadas aceptables en todos los mercados y nos facilita la estabilidad de las cuentas de resultados. Capacidad de anticipación Nuestro modelo de riesgos está integrado en la gestión del negocio. Esto nos permite una mayor cercanía, agilidad y, sobre todo, una mayor capacidad de anticipación. Y la diversificación Planificamos la toma de riesgos mediante el establecimiento de límites que integramos en la gestión. En definitiva, es un modelo de vanguardia en la gestión de riesgos que nos hace diferentes, basado en la prudencia, la anticipación y la diversificación. Para ello utiliza los siguientes principios, que sirven de guía para la definición y el seguimiento del perfil de riesgo: • Los riesgos asumidos deben ser compatibles con el capital del Grupo, de acuerdo con el nivel de solvencia objetivo. • La generación de beneficios debe tener un elevado grado de recurrencia. • Limitación de los factores de riesgo que supongan concentraciones que puedan poner en peligro los objetivos de solvencia o recurrencia. • Todos los riesgos deben estar identificados, medidos y valorados, y deben existir procedimientos para su seguimiento y gestión. • Existencia de sólidos mecanismos de control y mitigación para riesgos operacionales y reputacionales. • Es responsabilidad de las áreas de negocio proponer y mantener el perfil de riesgo, dentro de su autonomía y marco de actuación corporativo. • La infraestructura de riesgos debe ser adecuada para dar soporte dinámico a todo lo anterior, en términos de herramientas, bases de datos, sistemas de información, procedimientos y personas. • Independencia de la función de riesgos, contando con un equipo de profesionales de alta cualificación y experiencia. Gestión del Riesgo
Gestión del Riesgo de Crédito Metodologías de cuantificación del riesgo de crédito La determinación del perfil de riesgo de crédito es esencial a la hora de fijar los objetivos del Grupo. Para ello, las dos principales medidas que se utilizan son la pérdida esperada (PE) y el capital económico (CE), siendo este último el que se considera necesario para cubrir las pérdidas inesperadas. Para calcular ambas medidas el Grupo BBVA ha desarrollado herramientas de calificación crediticia (ratings y scorings), basadas en una infraestructura de información histórica de riesgos que permiten una adecuada estimación de los inputs necesarios para realizar dichos cálculos: probabilidad de incumplimiento, severidad y exposición en el momento del incumplimiento. Adicionalmente a la información de costes y rentabilidades, los modelos estimados son determinantes para la gestión interna del riesgo y para cumplir con los requerimientos regulatorios establecidos. Escala maestra del grupo BBVA dispone de una escala maestra con el objetivo de facilitar la clasificación, en términos homogéneos, de sus distintas carteras de riesgos. Existen dos versiones de dicha escala. La primera, la reducida, que clasifica los riesgos vivos en 17 grupos; y la ampliada, con un desglose de 34 grados. La versión ampliada toma en cuenta la diversificación geográfica y los distintos niveles de riesgo existentes en las diferentes carteras de los países donde el Grupo realiza sus actividades. En BBVA Paraguay utilizamos la escala maestra ampliada (versión larga), con tope en BBB+ y un ajuste de 4 grados menos por riesgo país. Gestión del Riesgo Rating Escala maestra Escala maestra BBVA Versión larga Probabilidad de incumplimiento (puntos básicos) Medio Mínimo desde >= Máximo hasta < AAA 1 0 2 AA+ 2 2 3 AA 3 3 4 AA- 4 4 5 A+ 5 5 6 A 8 6 9 A- 10 9 11 BBB+1 12 11 14 BBB+2 15 14 17 BBB1 18 17 20 BBB2 22 20 24 BBB-1 27 24 30 BBB-2 34 30 39 BB+1 44 39 50 BB+2 58 50 67 BB1 78 67 90 BB2 102 90 116 BB-1 132 116 150 BB-2 166 150 194 B+1 204 194 226 B+2 250 226 276 B+3 304 276 335 B1 370 335 408 B2 450 408 490 B3 534 490 581 B-1 633 581 689 B- 2 750 689 842 B-3 945 842 1.061 CCC+ 1.191 1.061 1.336 CCC 1.500 1.336 1.684 CCC- 1.890 1.684 2.121 CC+ 2.381 2.121 2.673 CC 3.000 2.673 3.367 CC- 3.780 3.367 4.243 55
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