información - BBVA

Banca Minorista
En 2011, BBVA Paraguay ha enfocado su estrategia y esfuerzo comercial al incremento de sus inversiones en el segmento minorista; se
han encaminado iniciativas orientadas a brindar servicios diferenciados con una mayor variedad; y se han realizado campañas mediante
asociaciones con centros comerciales y comercios, entre otras acciones orientadas a atraer a un mayor número de clientes.
Al cierre del año 2011 se ha logrado expandir el negocio minorista, el cual presenta un crecimiento interanual del 22%, pese a haber
realizado una redistribución de riesgos. El mayor crecimiento se observa en la cartera hipotecaria con un 57% respecto al año anterior.
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Riesgos Dudosos
El volumen de riesgos dudosos se sitúa en 135 mil millones de guaraníes al 31 de diciembre 2011.
Cambio en la gestión de riesgo, alineado a la anticipación del Grupo BBVA.
Entrada de tres clientes importantes, que se desarrollaban en los sectores de construcción civil y ganadería.
De esta forma, la tasa de morosidad de la entidad se sitúa en el 2,78% con una cobertura de la mora del 121,50% equivalente a PYG 164 mil
millones.
Gestión del riesgo en áreas de mercado
En las áreas de mercados del Grupo BBVA se gestionan conjuntamente los riesgos de crédito y mercado mediante un sistema de límites
adecuados a la actividad desarrollada en cada una de las salas de tesorería, en las que se mide cómo impactaría una posible evolución
negativa de los mercados en las posiciones, tanto bajo circunstancias ordinarias como bajo situaciones de tensión de los factores de
riesgo; y está fundamentalmente encaminada, en términos generales, a la limitación de las pérdidas que podrían producirse en las
posiciones mantenidas, como consecuencia de movimientos adversos en las variables de mercado relevantes, como lo son los tipos de
cambio, los tipos de intereses, la liquidez del sistema y la del propio banco.
El modelo de medición seguido es el de Value-at-Risk (VaR), con un nivel de confianza del 99% y un horizonte temporal de un día. El
modelo de medición de los riesgos de mercado, finalmente, incorpora un back-testing o contraste a posteriori, que corrobora la precisión
de las mediciones del riesgo efectuadas, comparando los resultados de gestión diarios, a diferentes niveles de agregación, con las
medidas VaR correspondientes a esos mismos niveles.
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TdC Ptmos Particulares Hipotecas
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Gestión del Riesgo