Descargar PDF Curso 02 - Instituto de EconomÃa y Finanzas
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Monte Carlo<br />
Muestreo por inversión <strong>de</strong> F<br />
Enfoque para distribuciones univariantes.<br />
Necesitamos conocer la función <strong>de</strong> distribución F (x).<br />
Algoritmo<br />
1 Generamos un valor u <strong>de</strong> la distribución uniforme U(0, 1).<br />
2 La cuantía z = F −1 (u) es una observación aleatoria <strong>de</strong> F (x).<br />
Comprobaremos que Z = F −1 (U), don<strong>de</strong> U es uniforme (0, 1) tiene<br />
distribución F (x)<br />
P{Z ≤ x} = P{F −1 (U) ≤ x} = P{U ≤ F (x)} = F (x)<br />
(Univ. Carlos III <strong>de</strong> Madrid) Estadística bayesiana 22-03-11 7 / 42
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