Descargar PDF Curso 02 - Instituto de EconomÃa y Finanzas
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Mo<strong>de</strong>lo Lineal<br />
Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> regresión lineal - muestreo <strong>de</strong> Gibbs<br />
El muestreo <strong>de</strong> Gibbs se aplica a las condicionadas<br />
f (σ 2 e|β, X , Y ) ∼ IG(n/2, e T e/2)<br />
f (β|σ 2 e, X , Y ) ∼ N((X T X ) −1 (X T Y ), σ 2 e(X T X ) −1 )<br />
<strong>de</strong> forma eficiente dado que las distribuciones son <strong>de</strong> familias fácilmente<br />
muestreables.<br />
(Univ. Carlos III <strong>de</strong> Madrid) Estadística bayesiana 22-03-11 24 / 42
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