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Descargar PDF Curso 02 - Instituto de Economía y Finanzas

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Monte Carlo<br />

Otros enfoques<br />

Metropolis-within-Gibbs<br />

En caso <strong>de</strong> distribución conjunta muy compleja f (θ) la distribución se<br />

particiona f (θ 1 |θ 2 ), f (θ 2 |θ 1 ) para aplicar el algoritmo <strong>de</strong> Gibbs.<br />

Cada paso <strong>de</strong>l algoritmo <strong>de</strong> Gibbs requiere generar observaciones <strong>de</strong><br />

las condicionadas f (θ 1 |θ 2 ), f (θ 2 |θ 1 ) para lo que se emplea el<br />

algoritmo MH.<br />

(Univ. Carlos III <strong>de</strong> Madrid) Estadística bayesiana 22-03-11 18 / 42

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