Descargar PDF Curso 02 - Instituto de EconomÃa y Finanzas
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Monte Carlo<br />
Rejection sampling<br />
Ventajas<br />
No necesitamos conocer la constante <strong>de</strong> normalizazión. ∝ f (x)<br />
Válido para el caso multidimensional.<br />
Fácil <strong>de</strong> implementar.<br />
Desventajas<br />
Encontrar la <strong>de</strong>nsidad g(x) pue<strong>de</strong> ser difícil.<br />
Si la g(x) no es buena, el algoritmo pue<strong>de</strong> ser ineficiente. Alta<br />
proporción <strong>de</strong> rechazos.<br />
Problemas en alta dimensión.<br />
(Univ. Carlos III <strong>de</strong> Madrid) Estadística bayesiana 22-03-11 9 / 42