Descargar PDF Curso 02 - Instituto de Economía y Finanzas

Modelo Lineal
Modelo de regresión lineal
Especificación matricial
función de verosimilitud
Y = X β + e,
L(β, σ 2 e; X , Y ) = (2πσ 2 e) −n/2 exp
Estimadores de máxima verosimilitud:
e ∼ N(0, σ 2 eI n ),
{
− 1
}
2σe
2 (Y − X β) T (Y − X β) .
ˆβ = (X T X ) −1 (X T Y ),
ˆσ 2 e = 1 n eT e,
ACOV ( ˆβ) = ˆσ e(X 2 T X ) −1 ,
( ) 2ˆσ
SE(ˆσ e) 2 2 1/2
= e
n
(Univ. Carlos III de Madrid) Estadística bayesiana 22-03-11 21 / 42