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Descargar PDF Curso 02 - Instituto de Economía y Finanzas

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Monte Carlo<br />

Algoritmo <strong>de</strong> Metropolis-Hastings<br />

Algoritmo basado en Metropolis et al. (1958) para explicar movimiento <strong>de</strong><br />

partículas. Generalizado por Hastings (1970)<br />

proporciona muestra <strong>de</strong>l parámetro θ conjunto<br />

no necesitamos conocer la constante <strong>de</strong> normalización<br />

contiene paso <strong>de</strong> aceptación-rechazo<br />

(Univ. Carlos III <strong>de</strong> Madrid) Estadística bayesiana 22-03-11 15 / 42

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