Descargar PDF Curso 02 - Instituto de EconomÃa y Finanzas
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Monte Carlo<br />
Algoritmo <strong>de</strong> Metropolis-Hastings<br />
Algoritmo<br />
1 Empezamos con un valor inicial θ 0 , j = 1.<br />
2 Generamos un candidato θ C <strong>de</strong> la distribución g(θ|θ j−1 ).<br />
3 Calculamos el ratio<br />
R = f (θC )g(θ j−1 |θ C )<br />
f (θ j−1 )g(θ C |θ j−1 )<br />
4 Generamos u <strong>de</strong> una distribución uniforme (0, 1). Si u < R<br />
aceptamos el candidato θ j := θ C , en caso contrario θ j := θ j−1<br />
5 Siguiente paso j := j + 1 y volvemos al paso 2.<br />
(Univ. Carlos III <strong>de</strong> Madrid) Estadística bayesiana 22-03-11 16 / 42
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