Descargar PDF Curso 02 - Instituto de Economía y Finanzas

Modelo Lineal
Modelo de regresión lineal - muestreo de Gibbs
La distribución condicional de σ 2 e|β
{ }
f (σe|β, 2 X , Y ) ∝ (σe) 2 (n/2)+1 exp − eT e
2σe
2
es una gamma inversa con a = n/2 y b = e T e/2.
La distribución condicional de β|σe 2 es proporcional a
{
exp − 1
}
2σe
2 (Y − X β) T (Y − X β)
y después de una manipulación matricial se puede expresar como
{
}
1
exp −
2σe(X 2 T X ) −1 [βT β − 2β T (X T X ) −1 (X T Y )]
completando el cuadrado en β se identifica con una normal.
(Univ. Carlos III de Madrid) Estadística bayesiana 22-03-11 23 / 42