Descargar PDF Curso 02 - Instituto de EconomÃa y Finanzas
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Monte Carlo<br />
Problema<br />
El análisis bayesiano proporciona la distribución para θ, el parámetro <strong>de</strong><br />
interés<br />
f (θ|x) ∝ f (x|θ)f (θ)<br />
Tenemos interés en cuantías relacionadas con la distribución a posteriori:<br />
media,moda, mediana, cuantiles en general, intervalos <strong>de</strong> credibilidad.<br />
Complicaciones<br />
i<strong>de</strong>ntificar la constante <strong>de</strong> normalización <strong>de</strong> la a posteriori<br />
la distribución a posteriori pue<strong>de</strong> no ser tratable anaĺıticamente<br />
(Univ. Carlos III <strong>de</strong> Madrid) Estadística bayesiana 22-03-11 4 / 42