Introduction : EDP et finance. - Université du Maine
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OPTIONS PERPÉTUELLES.<br />
DÉFINITION : américaines sans date de maturité T .<br />
MODÈLE DE BLACK SCHOLES : pour x ∈ R ∗ +<br />
1<br />
2 σ2 x 2 ∂2 v ∂v<br />
+ r(x<br />
∂x 2 ∂x − v) = 0<br />
+ conditions de bord...<br />
DÉFINITION<br />
On trouve une équation différentielle ordinaire.<br />
A. Popier (Le Mans) <strong>EDP</strong> <strong>et</strong> <strong>finance</strong>. 16 / 16
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