Introduction : EDP et finance. - Université du Maine

MODÈLE ET ÉQUATION DE BLACK ET SCHOLES.
LES GRECQUES : sensibilités par rapport aux paramètres :
◮ Delta = ∆ = ∂v
∂x ;
◮ Gamma = Γ = ∂2 v
∂x 2 ;
◮ Theta = Θ = ∂v
∂t ;
◮ Vega = ∂v
∂σ ;
◮ Rho = ρ = ∂v
∂r .
Importance capitale dans des modèles plus aboutis.
A. Popier (Le Mans) EDP et finance. 5 / 16