Introduction : EDP et finance. - Université du Maine
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AVANTAGES ET LIMITES DU MODÈLE.<br />
AVANTAGES :<br />
◮ Formules d’évaluation fermées (voir cours sur l’équation de la<br />
chaleur).<br />
◮ Grecques calculables facilement.<br />
◮ Très simple à résoudre numériquement (voir cours différences <strong>et</strong><br />
élémens finis).<br />
INCONVÉNIENTS :<br />
◮ Dépend (fortement) de σ non observable.<br />
◮ Suppose la volatilité constante.<br />
A. Popier (Le Mans) <strong>EDP</strong> <strong>et</strong> <strong>finance</strong>. 6 / 16
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