EDP stochastiques : existence de solutions, mesures invariantes et ...
EDP stochastiques : existence de solutions, mesures invariantes et ...
EDP stochastiques : existence de solutions, mesures invariantes et ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> résolutionÉquations approchées⎧⎨⎩dX n + (LX n + f n (X n ))dt = BdW ,X n (0, x) = x,(⋆)On dit que X n est une solution faible si pour tout t ≥ 0:∫ tX n (t, x) = Z(t, x) − e −(t−s)L f n (X n (s, x))ds.0Ludovic Gou<strong>de</strong>nège <strong>EDP</strong> <strong>stochastiques</strong> Univ. Paris-Est - Marne-la-Vallée