EDP stochastiques : existence de solutions, mesures invariantes et ...

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Étude d’un exempleSolutions des équations approchéesEstimations a prioridX n + 1 2 (A2 X n + Af n (X n ))dt = BdW , sur Ω ⊂ R,oùf n : x ↦→ −n∑k=0x 2k+12k + 1 + λx.Ludovic Goudenège EDP stochastiques Univ. Paris-Est - Marne-la-Vallée
Étude d’un exempleSolutions des équations approchéesEstimations a prioridX n + 1 2 (A2 X n + Af n (X n ))dt = BdW , sur Ω ⊂ R,oùf n : x ↦→ −n∑k=0x 2k+12k + 1 + λx.Formule d’Itô :( ∫)d‖X n ‖ 2 −1 + ‖X n ‖ 2 1 − f n (X n )X n dθ dt,Ω= 2〈(−∆) −1 X n , BdW 〉 + |B| 2 L HS (L 2 (Ω);H −1 (Ω)) dt.Ludovic Goudenège EDP stochastiques Univ. Paris-Est - Marne-la-Vallée
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