EDP stochastiques : existence de solutions, mesures invariantes et ...
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Étu<strong>de</strong> d’un exempleSolutions <strong>de</strong>s équations approchéesLa preuve est classique <strong>et</strong> découle <strong>de</strong>s inégalités suivantes :‖(−A) 1/2 e −tA2 /2 h‖ 0 ≤ C‖h‖ 0 t −1/4 , t > 0, h ∈ L 2‖Ae −tA2 /2 h‖ 0 ≤ C‖h‖ 0 t −1/2 , t > 0, h ∈ L 2‖e −tA2 /2 h‖ 0 ≤ C|h| −1 t −1/4 , t > 0, h ∈ L 2 .Ludovic Gou<strong>de</strong>nège <strong>EDP</strong> <strong>stochastiques</strong> Univ. Paris-Est - Marne-la-Vallée