EDP stochastiques : existence de solutions, mesures invariantes et ...

Étude d’un exempleConvergenceConvergence des mesures invariantesSoitK = { x ∈ L 2 (Ω) : ∀ θ ∈ Ω, x(θ) ∈] − 1, 1[ } .On a la proposition suivante :PropositionPour c > 0,νc n ⇀ ν c := 1 exp −U(x) 1 x∈K µ c (dx), when n → +∞,Z coù Z c est une constante de normalisation.Ludovic Goudenège EDP stochastiques Univ. Paris-Est - Marne-la-Vallée