EDP stochastiques : existence de solutions, mesures invariantes et ...
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Métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> résolutionEstimations a priori⎧⎪⎨∂ t X n = 1 2 ∆Y n , sur Ω ⊂ R,Y n = −f n (X n ) − ∆X n , on Ω ⊂ R,⎪⎩∇X n · ν = 0 = ∇Y n · ν, sur ∂Ω.n∑où f n x 2k+1: x ↦→ −2k + 1 + λx.k=0Ludovic Gou<strong>de</strong>nège <strong>EDP</strong> <strong>stochastiques</strong> Univ. Paris-Est - Marne-la-Vallée