Metodi non parametrici per l'analisi di cointegrazione di ... - Sapienza
Metodi non parametrici per l'analisi di cointegrazione di ... - Sapienza
Metodi non parametrici per l'analisi di cointegrazione di ... - Sapienza
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(Brillinger, 1981).<br />
- Capitolo I I -<br />
risultati asintotici presentati prescindono, nell'ambito<br />
delle con<strong>di</strong>zioni (2.13), da una particolare scelta della forma e<br />
della ampiezza della finestra spettrale W T (·). Riguardo ai criteri<br />
che possono orientare tale scelta nella pratica, è <strong>di</strong>sponibile una<br />
letteratura molto vasta. Relativamente alla forma, una finestra<br />
spettrale ottima, nel senso che gode della proprietà minimizzare<br />
l'errore quadratico me<strong>di</strong>o relativo <strong>di</strong> stima, è la finestra spettrale<br />
quadratica (Priestley 1962):<br />
Tale finestra risulta comunque ottima anche secondo criteri<br />
alternativi (Andrews 1991).<br />
Per quanto riguarda l'ampiezza della finestra, sono <strong>di</strong>sponibili<br />
vari meto<strong>di</strong> data-based che cercano <strong>di</strong> determinare, almeno in via<br />
approssimata, una m ottima secondo criteri quali la minimizzazione<br />
dell'errore quadratico me<strong>di</strong>o integrato (Robinson 1991) o dell'errore<br />
quadratico me<strong>di</strong>o troncato (Andrews 1991). Una <strong>di</strong>fficoltà comune a<br />
questo tipo <strong>di</strong> procedure è che l'ampiezza ottima <strong>di</strong>pende da alcuni<br />
parametri incogniti. Un'espe<strong>di</strong>ente <strong>per</strong> risolvere questo problema è<br />
31
Change language