Metodi non parametrici per l'analisi di cointegrazione di ... - Sapienza

INTRODUZIONE
Il presente lavoro riguarda un argomento di notevole rilievo
nell'ambito dell'analisi econometrica delle serie storiche non
stazionarie: la cointegrazione. In particolare, si è voluta
approfondire l'analisi di cointegrazione di serie stagionali, ovvero
un aspetto recente riguardo al quale si è rapidamente sviluppata
un'ampia letteratura sulle riviste specializzate.
Come è noto, l'analisi delle serie storiche può essere
suddivisa in due grandi filoni: i metodi nel dominio temporale e i
metodi nel dominio frequenziale. Nell'ambito dell'analisi di
cointegrazione, la metodologia si è sviluppata soprattutto nel
dominio temporale. A parere dello scrivente, questo è dovuto non ad
una difficile trattabilità dell'argomento nel dominio frequenziale,
ma al fatto che in econometria l'approccio parametrico e
temporalista è culturalmente dominante. In questo lavoro si è inteso
invece mostrare come l'analisi di cointegrazione di serie stagionàli
possa essere affrontata in modo naturale secondo un approccio' non
parametrico nel dominio frequenziale.
Il lavoro è organizzato in tre capitoli. Nel primo capitolo,
dopo un'introduzione euristica ai concetti di integrazione e
cointegrazione stagionale, vengono illustrati alcuni strumenti
preliminari. Il secondo capitolo è logicamente suddivisibile in due
parti: la prima tratta formalmente la definizione e le proprietà
della cointegrazione ad una generica frequenza, nella seconda
vengono presentati dei test di cointegrazione non parametrici. Il
terzo capitolo riguarda alcuni possibili sviluppi dell'analisi di
cointegrazione nel' dominio frequenziale, quali il trattamento di
componenti deterministiche, la stima dei vettori polinomiali di
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