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자금세탁방지 시스템 구축전략 및 고객사례 - IBM

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지능형 심사분석 시스템<br />

변수 선정<br />

유의성 검증<br />

상관성 검증<br />

1<br />

변수 선정<br />

개발내용 및 효과<br />

협의가능성이 높은 STR 선별을위한유효한후보<br />

변수군 선정<br />

모형 개발<br />

스코어링 모형 Rule 모형 CBR<br />

변수도출<br />

최적함수 도출<br />

스코아링<br />

산정<br />

유형세분화<br />

룰도출<br />

룰등급산정<br />

사례선정<br />

인덱스 모형링<br />

유사도 측정<br />

2<br />

모형 개발<br />

모형에 자주 사용하는 변수 정리 및 도출<br />

최종 혐의등급 산정을 위해 ILOG CPLEX 활용 지능형<br />

스코아링 모형 개발<br />

ILOG JRules 활용 협의거래 유형별 룰 모델링<br />

다양한 룰 개발 및 지능형 스코어링 모형을 통해<br />

제공율(50%이상) 향상<br />

3<br />

모형 검증<br />

모형 검증<br />

제공율<br />

도출된 각각의 모형에 대한 제공율(적중율)을이용<br />

모형을 검증<br />

26<br />

© 2009 <strong>IBM</strong> Corporation

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