Gerenciamento de Riscos – Circular 3.477 - Relações com ...

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Gerenciamento de Riscos – Circular 3.477 O detalhamento sobre os prazos de vencimento, remuneração e valor do principal dos instrumentos de dívida é apresentado a seguir: R$ milhões Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital Variação 30/6/2012 31/3/2012 30/6/2011 jun/12-mar/12 jun/12-jun/11 Nome do Papel Emissão Vencimento Remuneração a.a. Principal CDB subordinado 2002 2012 102,5% do CDI 200 200 200 - - 2007 2012 103,8% do CDI 93 4.970 5.307 (4.877) (5.214) CDI + 0,35% a 0,45% 732 732 1.024 0 (292) IGPM + 7,35% 278 278 291 (0) (13) 2003 2013 102% do CDI 40 40 40 - - 2008 2013 CDI + 0,5% a 0,6% 1.558 1.558 1.786 (0) (228) 106% a 107% do CDI 48 48 48 (0) (0) 2007 2014 CDI + 0,35% a 0,6% 1.865 1.865 1.865 1 1 IGPM + 7,35% 33 33 33 (0) (0) 2008 2014 112% do CDI 1.000 1.000 1.000 - - 2008 2015 119,8% do CDI 400 400 400 - - 2010 2015 113% do CDI 50 50 50 - - 2006 2016 CDI + 0,7% (1) 466 466 466 0 0 2010 2016 110% a 114% do CDI 2.665 2.665 2.665 - - IPCA + 7,33% 123 123 123 1 1 2010 2017 IPCA + 7,45% 367 367 367 0 0 TOTAL 9.918 14.794 15.665 (4.876) (5.747) Letra Financeira Subordinada 2010 2016 CDI + 1,35% a 1,36% 365 365 365 - - 112% a 112,5% do CDI 1.874 1.874 1.874 - - IPCA + 7% 30 30 30 - - 2010 2017 IPCA + 6,95% a 7,2% 206 206 206 - - 2011 2017 108% a 112% do CDI 3.224 3.224 2.010 - 1.214 CDI + 1,29% a 1,52% 3.650 3.650 2.861 - 789 IPCA + 6,15% a 7,8% 352 352 140 - 212 IGPM + 6,55% a 7,6% 138 138 20 - 118 2011 2018 IGPM + 7% 42 42 42 - - IPCA + 7,53% a 7,7% 30 30 30 - - 2012 2018 109% a 112,5 % do CDI 1.940 1 - 1.939 1.940 IPCA + 5,76% a 6,58% 426 - - 426 426 CDI + 1,10% a 1,32% 1.108 - - 1.108 1.108 12,200% 12 - - 12 12 2011 2019 109% a 109,7% do CDI 2 1 - 1 2 2012 2019 110 % do CDI 1 1 - - 1 12,200% 12 - - 12 12 IPCA + 5,83% a 6,14% 21 - - 21 21 2012 2020 111 % do CDI 1 1 - - 1 IPCA + 6,00% a 6,17% 20 - - 20 20 2011 2021 109,25% a 110,5 % do CDI 6 6 - - 6 2012 2022 IPCA + 5,83% 60 - - 60 60 TOTAL 13.520 9.921 7.578 3.599 5.942 Euronotes subordinado 2010 2020 6,2% 1.731 1.731 1.731 - - 2010 2021 5,75% 1.694 1.694 1.694 - - 2011 2021 5,75% a 6,2% 1.167 1.167 1.167 - - 2012 2021 6,2% 957 - - 957 957 2012 2022 5,65% 2.250 - - 2.250 2.250 TOTAL 7.799 4.592 4.592 3.207 3.207 TOTAL GERAL 31.237 29.307 27.834 1.930 3.402 Redutor Dívida Subordinada (9.839) (14.004) (13.669) 4.165 3.831 Dívida Subordinada - Nível II 21.398 15.303 14.165 6.095 7.233 Juros (Dívida Subordinada - Nível II) 5.307 5.582 2.979 (275) 2.328 Montante Dívida Subordinada - Nível II 26.705 20.885 17.144 5.820 9.561 (1) Os CDBs subordinados podem ser resgatados a partir de novembro de 2011. A movimentação de recursos é livre entre as instituições consolidadas, respeitados os requisitos mínimos de capital exigidos pelos reguladores locais das subsidiárias no exterior, bem como o requisito mínimo de capital das sociedades seguradoras, estabelecido pela SUSEP. Itaú Unibanco 22
Gerenciamento de Riscos – Circular 3.477 O CNSP, acompanhando a tendência mundial de fortalecimento do mercado segurador, divulgou em 06 de dezembro de 2010 a Resolução CNSP nº 227 (que revogou as Resoluções nºs 178 de 28 de dezembro de 2007 e 200 de 16 de dezembro de 2008), e a Circular nº 411 de 22 de dezembro de 2010. Os normativos dispõem sobre as regras de capital regulamentar exigido para autorização e funcionamento das sociedades seguradoras e previdência e as regras de alocação de capital provenientes do risco de subscrição para os diversos ramos de seguros. Em janeiro de 2011 entrou em vigor a Resolução CNSP nº 228, que dispõe sobre os critérios de estabelecimentos do capital adicional baseado no risco de crédito das sociedades supervisionadas. Itaú Unibanco 23
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