Gerenciamento de Riscos – Circular 3.477 - Relações com ...

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Gerenciamento de Riscos – Circular 3.477 OBJETIVO 4 INTRODUÇÃO 4 1 GERENCIAMENTO DE RISCOS 5 1.1 Controle Centralizado 5 1.2 Estrutura de Comitês e Comissões Superiores Responsáveis pela Gestão de Riscos 6 Comitê de Gestão de Riscos e de Capital (CGRC) 6 Comitê de Auditoria 6 Comissão Superior de Políticas de Risco (CSRisc) 7 Comissão Superior de Tesouraria Institucional (CSTI) 7 Comissão Superior de Tesouraria Institucional - Liquidez (CSTIL) 8 Comissão Superior de Crédito (CSC) 8 Comissão Superior de Auditoria e Gestão de Riscos Operacionais (CSAGRO) 8 Comissão Superior de Produtos (CSP) 9 Comissão Superior das Unidades Externas (CSEXT) 9 1.3 Risco de Crédito 10 Mensuração do Risco de Crédito 10 1.4 Risco de Mercado 12 1.5 Risco de Liquidez 15 1.6 Risco de Subscrição 16 1.7 Risco Operacional 17 1.8 Gestão de Crises e Continuidade dos Negócios 19 2 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 21 3 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO 24 3.1 Análise Econômica 26 Mercado Nacional 26 Mercado Internacional 27 3.2 Risco de Crédito 28 Evolução da Carteira de Crédito 28 Concentração de Crédito 32 Operações em Atraso 32 Provisões para Devedores Duvidosos 32 Instrumentos Mitigadores 33 Operações de Securitização 33 Venda ou Transferência de Ativos Financeiros 34 Risco de Crédito de Contraparte 34 Derivativos de Crédito 35 Exposições Ponderadas por Fator de Risco (PEPR) 36 3.3 Risco de Mercado 37 Carteira de Não Negociação e de Negociação - Modelo Regulatório 37 Evolução da Carteira de Negociação 37 Evolução da Carteira de Derivativos 37 VaR - Consolidado Itaú Unibanco 38 VaR - Tesouraria Institucional 39 VaR - Carteira de Não Negociação 39 Itaú Unibanco 2
Gerenciamento de Riscos – Circular 3.477 VaR - Carteira de Negociação 39 VaR - Unidades Externas 40 Análise de Sensibilidade (Carteira de Negociação e Carteira de Não Negociação) 41 Backtest 42 3.4 Risco Operacional 45 3.5 Metodologia para Apuração de Riscos Não Abrangidos no PRE 45 3.6 Requisitos de Alocação do Capital Regulatório 45 Basileia II 45 Modelos Internos 46 Convergência entre Basileia II e Modelos Proprietários 46 Basileia III 47 4 SUFICIÊNCIA DE CAPITAL 48 Itaú Unibanco 3
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