SERMAYE P?YASASI KURULU - Sermaye Piyasas? Kurulu

Kredili olarak çalıĢılmakta olan firmaların kredi limitleri, Banka‟nın kredi limit yenileme
prosedürlerine uygun olarak periyodik olarak yenilenmektedir.
Banka, kredi politikaları çerçevesinde kredilerin değerliliğini analiz ederek, krediler için
teminat almaktadır.
Banka‟nın vadeli iĢlem ve opsiyon sözleĢmesi ve benzeri diğer sözleĢmeler cinsinden tutulan
pozisyonları üzerinde kontrol limitleri bulunmaktadır. Bu tür araçlar için üstlenilen kredi riski
piyasa hareketlerinden kaynaklanan riskler ile beraber yönetilmektedir. Banka vadeli iĢlem
opsiyon ve benzer nitelikli sözleĢmelerin risklerini düzenli olarak takip etmekte ve kredi
riskine göre gerekli gördüğünde riski azaltma yoluna gitmektedir.
Yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan krediler Banka tarafından Banka‟nın kredi risk
yönetimi ve takibi ilkelerine göre izlemeye alınmaktadır. Ġlgili müĢterinin finansal durumu ve
ticari faaliyetleri sürekli analiz edilmekte ve yenilenen plana göre anapara ve faiz
ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ilgili birimler tarafından takip edilmektedir.
Kredilerden yenilenen ve yeniden itfa planına bağlananlar ilgili mevzuatla belirlenen izlenme
yöntemi yanı sıra, Banka tarafından içsel derecelendirme notu sisteminde yeni bir
derecelendirme grubuna dahil edilmektedir.
Banka, kredi portföyünün dünyada kabul görmüĢ uygulamalar paralelinde yönetilmesi ilkesini
benimsemiĢtir. Bu amaçla müĢterilerinin kredilendirilebilir olup olmadığının
değerlendirilmesi için istatistiki yöntemler kullanılarak içsel derecelendirme (rating ve
skoring) sistemleri oluĢturulmuĢtur. Söz konusu sistemlerle krediler temerrüde düĢme
olasılıklarına göre en iyi dereceden en düĢük dereceye göre sınıflandırılmaktadır. Ġçsel
derecelendirme sistemleri, Bankada kredi tahsis, kredi portföy kalitesinin izlenmesi ve gerekli
aksiyonların belirlenmesi açısından etkin bir Ģekilde kullanılmaktadır. Banka kurumsal
müĢteriler için rating ve skoring sistemlerini, bireysel nitelikli krediler için baĢvuru anında
müĢterilerin kredilendirilebilir bir müĢteri olup olmadığı kararının alındığı baĢvuru skoring
sistemlerini, mevcut müĢterilerin belli zaman içinde temerrüt olasıklarının hesaplandığı
davranıĢsal skoring sistemlerini kullanmaktadır. Bu sistemlerin tahmin güçleri kabul görmüĢ
uygulamalar ve metodolojiler paralelinde düzenli olarak izlenmektedir.
Banka Basel II‟ye geçiĢ amacıyla bir Basel II programı oluĢturmuĢ ve bu program
çerçevesinde kredi risk parametreleri olarak da adlandırılan temerrüt olasılığı, temerrüt tutarı
ve temerrüt halinde kayıpların ölçülmesine yönelik altyapı geliĢtirme ve modelleme
çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Bu kapsamda temerrüt olasılıklarının altyapı ve modelleme
çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup karar süreçleri içinde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Temerrüt
tutarı ve temerrüt halinde kayıp parametreleri için ise altyapı çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup
yeterli verinin toplanmasından sonra modelleme çalıĢmalarına baĢlanacaktır.
2010 yıl sonu itibariyle, Ortaklığın ilk büyük 100 nakdi kredi müĢterisinden olan alacağının
toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı, %15‟dir. 2010 yıl sonu itibariyle, Ortaklığın ilk
büyük 100 gayrinakdi kredi müĢterisinden olan alacağının toplam gayrinakdi krediler
portföyü içindeki payı, %45‟dir. 2010 yıl sonu itibariyle, Ortaklığın ilk büyük 100 kredi
müĢterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam nakdi ve gayrinakdi krediler
içindeki payı, %18‟dir.
Ortaklık tarafından üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karĢılık tutarı 265,808 bin TL'dir.
14