SERMAYE P?YASASI KURULU - Sermaye Piyasas? Kurulu

) Risk faktörleri
Piyasa Riski:
Bu risk, bankaların sahip oldukları bir ya da birden fazla ticari varlığın iĢleme tabi
tutulabileceği süre dahilinde, piyasada meydana gelen beklenmeyen olumsuz dalgalanmaların
sebep olduğu kayıp veya beklenenden düĢük seviyedeki kar halini ifade eder.
Ortaklık, finansal risk yönetimi politikaları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla
“Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ve “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik” kapsamında piyasa riski yönetimi
faaliyetlerini belirleyerek gerekli önlemler almıĢtır.
Likidite Riski:
Likidite riski, nakit akıĢındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkıĢlarını tam olarak ve
zamanında karĢılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit giriĢine sahip
olunamaması sonucu oluĢan risktir. Likidite riski ayrıca piyasaya gerektiği gibi girilememesi,
piyasalarda oluĢan engeller ve bölünmeler nedeniyle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli
tutarlarda ve hızlı olarak kapatılamaması ve pozisyonlardan çıkılamaması sonucu da
oluĢabilir. Ortaklık likidite riskinden korunmak amacıyla fonlama kaynaklarını müĢteri
mevduatı ve yurtdıĢından kullanılan krediler olmak üzere çeĢitlendirmekte ve belirli bir
düzeyde nakit ve benzeri varlıklar bulundurmaktadır.
Kredi riski:
Kredi riski Ortaklığın iliĢki içinde bulunduğu karĢı tarafın, Ortaklık ile yaptığı sözleĢme
gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine
getirememesinden oluĢabilecek risk ve zararları ifade eder. Kredi Risk Yönetimi Komiteleri
Ortaklık kredi riskini yönetmekle sorumludur.
Kredi riski açısından, bir risk grubuna kullandırılabilecek toplam kredi tutarı bazı
sınırlamalara tabi tutulmaktadır. Yönetim Kurulu kararı uyarınca herhangi bir risk grubuna
kullandırılabilecek maksimum kredi toplamı (nakit ve gayrinakit), diğer tüm yasal
sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, rating baz alınarak özkaynak rakamının yüzdeleri ile
hesaplanan limitlerle sınırlandırılmıĢtır. Ayrıca, en büyük 20 grup, en büyük 50 firma, rating
ve sektör bazında risk konsantrasyonları her ay sonu itibarıyla takip edilmektedir.
Faiz Riski:
Faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle Ortaklığın pozisyon durumuna bağlı olarak maruz
kalabileceği zarar Aktif/Pasif Komitesi tarafından yönetilmektedir. Varlıkların,
yükümlülüklerin ve bilanço dıĢı kalemlerin faize duyarlılığı üst düzey yönetimin katıldığı iki
haftada bir yapılan Aktif/Pasif Komitesi toplantılarında piyasadaki geliĢmelerin de dikkate
alınmasıyla değerlendirilmektedir.
Ortaklık yönetimi, günlük olarak piyasadaki faiz oranlarını takip ederek gerektikçe Ortaklığın
faiz oranlarını belirlemektedir. Ortaklığın varlık ve yükümlülükleri pozitif faiz getirisi
taĢımakta, varlıklar ve yükümlülükler ortalama altı ay içinde yeniden fiyatlanmaktadır.
Dolayısıyla, Ortaklık sınırlı miktarda faiz oranı riski taĢımaktadır.
Kur Riski:
6